piviso / Pixabay （パンケーキ≒ハンゲーキ＝反撃！です・・）
へたっぴです。
先日、暗号通貨からほぼ撤退したので資金が15万円できました。
余裕資金なので、貯金せずに積立リピートFXにまわすことにします。
問題は何の通貨にするか。
僕のマネパnano口座での運用資金はこんな感じです。
| 通貨 | 投入金額 |
|---|---|
| 米ドル/円 | 100万円 |
| カナダドル/円 | 54万円 |
| 豪ドル/円 | 127万円 |
| ニュージーランドドル/円 | 44万円 |
| ユーロ/円 | ０円 |
| 南アフリカランド/円 | 17万円 |
| メキシコペソ/円 | 16万円 |
ユーロ/円はショートなので資金追加の必要はありません。
南アフリカランドとメキシコペソはリスクが高いのでこれ以上資金を追加するつもりはありません。
資金を各通貨に均等に充てて、トラップの幅を広くしたり、間隔を狭めるのに使うか・・。
大きな金額ではないですがどうしようか悩んでいたところ、マネースクエアのトラリピに豪ドル/NZドル（AUD/NZD）が追加されたというニュースをあったので豪ドル/NZドルにしました。
安直ですね。
豪ドル/NZドルはいろんな方がリピートFXに最適と言ってますね。
- ①ここ5年間は狭いレンジで上下を繰り返している
- ②クロス円通貨ペアとの値動きの相関が低い
- ③ショック相場に強い
理由はこんな感じでしょうか。
②のクロス円通貨ペアとの値動きの相関が低いという点は僕にとっては非常に重要かもしれません。
上記表をみてもらえばわかりますが、僕の運用はクロス円通貨ばっかりです。
しかも基本ロング。
ユーロ/円はヘッジ目的なのでショートのみですが、運用資金を０円としているため、数量も注文数も少ないので強烈な円高時はカバーできません。
屁のツッパリ程度です。
なのでクロス円との相関が低い豪ドル/NZドルは運用リスクを考えた場合最適です。
ちなみに、豪ドル/NZドルと各クロス円との相関は0.15くらいです。
豪ドル/円とは0.35、NZドル/円とは-0.24と少し高めですが、この値なら低い相関といえます。
③のショック相場に強いはコロナ禍ではどうでしょうか？
３月だけでみたら変動率は少ないです。
また世界の主なショックに豪ドル、NZドルはあまり絡まないので他のショックにも強いと思います。
ただ下落しないわけではありません。
夏からは８％くらい落ちてますので油断はできませんので資金管理は大切です。
1回目の運用
僕はコロナ禍前までは豪ドル/NZドルの運用をしていました。
口座全体としてはロスカットまでは余裕はありましたが、ビビリなので証拠金に余裕を持たせるため、途中で撤退してしまいました。
撤退したところ、直後に急上昇。
ほぼ底値で全決済という大失敗・・・。
投資あるあるですがせめてあと1-2週間待ってれば。
いや単に僕がへたっぴなだけだけですね。
買ったら下がるし、売ったら上がるし。
どこのFX会社を使うか？
マネースクエアでは豪ドルNZドルの新規取扱い記念として2021/4/1まで売りも買いもスワップゼロというキャンペーンを実施しています。
リピート系FXは長期戦です。
あくまで個人的なイメージですが、マネースクエアはマイナススワップがきつめです。
運用中は間違いなく含み損があるポジションを抱えることになるのでキャンペーンが終わったからといってさっさと撤退というわけにはいきません。
なのでマネースクエアではなく、マネパnanoで運用します。
キャンペーンは気にしません。
＊マネパnanoではロングはプラススワップになってました！（2020/10/28現在）
売り、買いどちらでもよいのでプラススワップがあると少し気が楽になりますね。
豪ドルNZドルの設定
運用にあたり今回は簡易バックテストを行いました。
僕はまとまった金額で設定・運用しているわけではなく、毎月資金を追加しながら新規注文を増やしていくという方法、つまり積立リピートFXを行っています。
新規注文の場所、数量は相場や状況を見ながら決めているため、バックテストしようにもできないのでバックテストは行ってきませんでした。
今回はある程度まとまった金額、注文で運用を始めるのでバックテストを行いました。
バックテストを行うにあたり「働きたくないガチ勢」さんがエクセルのVBAを使って素晴らしいプログラムを作られていたのでそれを使わせていただきました。
MT4は設定が面倒くさいので敷居が高いですが、このプログラムは非常に簡単にバックテストできるので便利です。
『働きたくないガチ勢』
スワップまでは考慮に入れれないので実際の利益は異なりますがだいたいの目安にはなります。
「働きたくないガチ勢」さんはスワップも考慮に入れたプログラムも作る予定とのことなので楽しみです。
しかも、このプログラムはVBAも見える形で公開されています。
仕事で使うので勉強になります！！
自分でも少し弄ってみようか・・・と思いましたが著作権上良くないですね。
運用資金は15万円、運用方針はハーフ＆ハーフと決めていました。
ハーフの位置はいろんなブログを見て1.07にしました。
資金が少ないのでそんなに注文はできません。
計算したところ、1.02～1.07の範囲に値幅0.025で21本設定した場合、0.991でロスカットになります。
3月には0.991を下回ったのでアウトです。
そこで700～1000通貨単位にしてロスカットレートを0.975にしました。
これでも怪しいですけどね。
積立リピートなので少しづつ資金を追加して0.9までレートを落とします。
上限も同じ考え方で1.07～1.12の範囲に値幅0.025で21本設定した場合、1.167でロスカットになります。
積立リピートなので少しづつ資金を追加して1.2までレートを上げます。
両建てなのでロング・ショート別々に資金を用意する必要はありません。
1か月内に一直線に動いたらキツイものがありますがまぁ大丈夫でしょう。
＊上記ロスカット値は概算です。豪ドルNZドルのロスカットレートはNZドル/円のレートで変化します。
問題は決済幅。
これがよくわからないのでどれくらいが最適なのかバックテストしました。
- 運用資金 ：15万円
- 運用方針 ：ハーフ＆ハーフ
- トラップ範囲：買 1.02〜1.07 （21本）
- トラップ範囲：売 1.07〜1.12 （21本）
- トラップ値幅：0.025
- 決済幅 ：0.1～0.25？
- 通貨量 ：0.1万通貨
こんな感じで設定を入力すると結果が出てきます。
バックテストに必要なデータも5年分10年分の主要通貨データが入っているのですぐに計算できます。
バックテストの結果です。
| 決済幅 | 決済回数 | 平均利益率（％/年） |
|---|---|---|
| 0.10 | 493 | 54.86 |
| 0.15 | 355 | 59.29 |
| 0.20 | 297 | 66.14 |
| 0.25 | 254 | 70.73 |
決済幅は利益率が一番高い0.25が最も良さげです。
しかしながら、決済回数が少ないのが気になります。
このバックテストでは考慮できませんが、豪ドルNZドルはスワップがロング・ショートともにマイナスが多いです。
他のFX会社は知りませんがマネパnanoではそうでした。
決済回数が少ない≒保有期間が長いです。
となるとマイナススワップの影響を考えた場合、回転数が多い0.15、0.2あたりが最適なのかもしれません。
僕は決済幅を0.2にしました。
マイナススワップを考えると平均利益率は50％くらいになると思っていますが５０％なら上々です。
また5年分のバックテストでは必要資金は15万円弱で済んでます。
15万円で運用していけば資金効率は最高ですがギリギリは怖いので資金追加はしていきます。
あくまでバックテストなので今後どうなるかわかりませんが楽しみですね。
＊ショートも似たような設定です。
積立リピートは？
豪ドル/NZドル運用ももちろん積立で資金を追加していきます。
クロス円の通貨ペアは2万円ごとに1000通貨単位の注文を１つ追加していますが、豪ドル/NZドルは1000通貨あたりの証拠金が少ないのでもっと注文できます。
注文を追加しすぎるのは危険なので、追加時のレートの状況をみながら1～3本/2万円くらいで新規注文を追加していきます。
まずはトラップの幅を広げ、それからトラップの間隔を狭めます。
半年前と比べて、口座の財務体質は改善しています。
資金追加したし（現在進行形で毎月追加しているし）、ポジション整理したし、いくつか撤退したし。
今度は撤退しないように頑張ります！！
